【逻辑回归笔记】牛顿法
来源:互联网 发布:股票收益率数据怎么找 编辑:程序博客网 时间:2024/06/15 04:33
- 【问题描述】上节课内容是逻辑回归,计算
θ 有更好的方法,比如牛顿法,它比梯度上升算法快很多。 - 【方法】
-
求找到一个θ ,使得f(θ)=0 .f′(θ(0))=f(θ(0))Δ Δ=f(θ(0))f′(θ(0)) θ(1)=θ(0)−Δ=θ(0)−f(θ(0))f′(θ(0))
SO,θ(t+1)=θ(t)−Δ=θ(t)−f(θ(t))f′(θ(t))
那么,这和逻辑回归中ℓ(θ) 最大有什么关系吗?
明显的,当若ℓ(θ)tomax,则ℓ′(θ)=0 ,这样就回到了牛顿法中,上式就变为θ(t+1)=θ(t)−Δ=θ(t)−ℓ′(θ(t))ℓ′′(θ(t))
牛顿法收敛很快,即“二次收敛”,误差平方位收敛。0.01 error—>0.001 error
这样的结果会在足够近时体现。
但是,现在还有两个问题:
极大极小问题θ(t+1) 会出现怎样的变化呢?
可以动手计算一下,求值公式是一模一样的。
机器学习来源是Learn Machine By Andrew Ng From Stanford
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