时间序列分析基础概念

平稳性

基本思想

统计规律不随时间变化而变化

数学描述(弱/二阶距平稳条件)

对于时间序列Yt,t=0,±1,±2,...，对于时滞k，记γk=Cov(Yt,Yk),γt,s=Cov(Yt−s,Y0)=Cov(Y0,Ys−t)=Cov(Y0,Y|t−s|)=γ0,|t−s| 。

• 均值函数在所有时间上均为常数
• γt,t−k=γ0,k

注：一般提到的平稳性都是指弱平稳的。