岭回归
来源:互联网 发布:c语言也能干大事u 编辑:程序博客网 时间:2024/04/27 12:39
1. 线性回归及其局限性
线性回归是我们比较熟悉的一类回归模型。已知自变量(可能不止一个变量,不妨设有
通常采用最小二乘法来求解,也就是寻找
利用矩阵的知识,容易求得最小二乘解:
注意到矩阵
2. 岭回归
虽然没有最优解,但是我们可以有很多的近似解。岭回归就是其中一种求解近似解的方法。它的原理是牺牲解的无偏性来获得稳定的数值解。通常,引入一个正则参数来建立模型:
采用拉格朗日乘数法,可以求得(2)的解为:
容易看出,原问题的条件数为
3. 岭回归名称的由来
岭回归又称脊回归,它的名字来源于模型的解与正则化参数
参考文献:
1. Tikhonov regularization
- 回归,岭回归。LASSO回归
- 岭回归 & lasso 回归
- lasso 回归 & 岭回归
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- [回归分析][13]--岭回归
- 回归算法之岭回归
- 线性回归和岭回归
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