SVM－支持向量机

SVM

标签（空格分隔）： ML

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本文主要来源于台湾大学林轩田在Coursera的课程《机器学习技术》

1. 线性SVM

1.1 为什么要大的间隔——直觉

间隔越大能容忍越大的误差，越健壮：

线性分类转变为：

1.2 间隔的计算

向量映射：

1.3 解的形式转化

（1）w和b的Scale对解没有影响，选择特定Scale的w和b，对解的形式进行化简：

（2）对目标函数进行转换：避免根号的计算；求最大值问题，变为求最小值问题：

1.4 二次规划求解

对于带约束的解，只能用二次规划求解：

代入二次求解公式：

解：

1.5 为什么要大间隔——降低模型复杂度

（zn=ϕ(xn), ϕ为特征转换函数）SVM的大间隔相当于在保证分类准确率的情况下，尽可能的正则化：

Aρ:分类间隔必须大于等于ρ. 通过限制分类间隔，可以降低模型的VC维，即模型的复杂度降低：

大间隔可以降低模型复杂度；特征转换可以使分类边界比较复杂：

2. 对偶SVM

Solving non-linear Support Vector Machine

2.1 非线性SVM

进行非线性转换后，维度从d变为d̃ , d̃ 可能变的很大甚至是无限大：

2.2 对偶转换

对偶的目的在于将d̃ -(b,w)维参数优化问题，转化为N-(λ,拉格朗日参数)维参数优化问题：

等价的拉格朗日形式（去除限制条件）：

对偶形式：

强对偶性（现在不理解。。。。）

2.3 对偶形式的简化

通过对b求导数，令导数为0，求最小值；利用导数为0得到的式子，去除变量b：

通过对w求导数，令导数为0，求最小值；得到w的表达式，去除变量w:

KKT条件：原始问题和对偶问题的限制条件都满足，原始问题和对偶问题的内部变量的导数值均为0. 若一个变量满足KKT条件，则其为原始问题和对偶问题的最优解。

最终的对偶形式：

对于上述最终形式利用优化包，可求解到α：

求出α后，进一步求解b和w:

2.4 SVM隐藏的信息

非支持向量上的点，α为0;只有在支持向量上的点对w和b的值有影响；即支持向量机，被2条支持向量所决定：

SVM与PLA(感知机)间的联系：

3. 核型SVM

核型SVM解决高维空间计算问题。

3.1 高维问题

d̃ 可能非常大：

3.2 kernel

Inner Product可用转换前d复杂度，完成d̃ 复杂度的计算:

Kernel = Transform + Inner Product:

Kernel SVM：所有的与高维d̃ 有关的计算都可以通过Kernel函数计算完成：

3.3 Polynomial Kernel

Poly-2 Kernel:

推广的多项式核：

线性核：

3.4 Gaussian Kernel

Gaussian Kernel可看作特征被转换到无限维：

一般性的Gaussian Kernel：

Gaussian Kernel SVM可以实现无限维的线性分隔，同时用最大间隔保持泛化能力：

Gaussian Kernel SVM的实际使用：

3.5. Comparison of Kernels

有效核的充分必要条件：对称和半正定

线性核：快速和易理解，但只能用于直线分隔

多项式核：可用于曲线分隔；但数值可能会很大，而且有3个参数，参数选取比较复杂

高斯核：很强大，可用于各种分隔；相比多项式核，数值在一定范围内，而且只有一个参数，易于调节

4. 软间隔SVM

4.1 引入软间隔-容忍误差

允许有一些例子被错分：

上述的形式，不能求导，也不能区分大的误差和小的误差；因此引入软间隔SVM：

4.2 软间隔SVM的求解（类似于硬间隔SVM）

拉格朗日对偶方程：

对εn求导，令导数为0求极值，消去ε和β；解的形式与硬间隔解的形似基本相同：

应用与硬间隔相同的求解方法，得到如下形式：

应用凸优化包进行求解：

b的求解(注意as>0就是支持向量，不一定非得在边上的点才叫支持向量)：

不同SV范围内的an,εn取值：

5. SMO算法

这部分内容，参考自李航的《统计学习方法》

5.0 SMO算法思路

要解决的问题：

思路：选择2个变量，固定其它变量，针对这2个变量构建一个二次规划问题

5.1 2个变量二次规划的求解方法

5.1.1 问题形式转变

5.1.2 变量的约束范围

• y1≠y2:
  令k=a1−a2=aold1−aold2
  由0≤a1=k+a2≤C和0≤a2≤C
  可得：L=max(0,aold2−aold1),H=min(C+aold2−aold1,C)

同理可得：

• y1=y2: L=max(0,aold2+aold1−C),H=min(aold2+aold1,C)

5.1.3 a2的求解

没有约束条件下的求解：
W(a2)为关于a2的2次函数，且a2的系数k11+k22−2k12=|ϕ(x1)−ϕ(x2)|2≥0, 所以W(a2)在导数为0的点取得最小值，且越接近该点，值越小。（这里的思路好像有问题。。。。。。）

对a2加上约束条件：

5.2 变量的选择方法

选择的2个变量，至少有一个变量是违反KKT条件的

5.2.1 第1个变量的选择

检验过程中怎样选择样本点，《统计学习方法》没有讲清楚；原文《Sequential Minimal Optimization - A Fast Algorithm for Training Support Vector Machines》是这样描述的：

• (1) 遍历整个训练集，找一个违反KKT条件的样本点
• (2) 遍历间隔边界（0<ai<C）上的样本点，找一个违反KKT条件的样本点
  （1）和（2）构成一个寻找的循环，但对于每个循环，（2）会进行多次，直到所有间隔边界上的点都满足KKT才停止。

5.2.2 第2个变量的选择

• (1) anew2依赖于|E1−E2|, E1已知，选择a2,使其对应的|E1−E2|最大
• (2)如果以上方法选择的a2不能使目标函数的选择有足够的下降，那么遍历在间隔边界上的点，依次讲其对应的变量作为a2试用，直到目标函数有足够的下降。
• (3)找不到合适的a2,遍历整个训练数据集
• (4)若仍找不到合适的a2,则放弃第一个a1,再通过外层循环找另外的a1

5.2.3 更新b和Ei

5.3 算法流程