相关性分析指标-Pearson,Spearman,Kendall,Multual information
来源:互联网 发布:孕妇能用的洗面奶知乎 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 19:54
Pearson’s Correlation Coefficient
介绍
- 基于单调函数衡量两个变量之间的线性相关性程度
- 数据分布假设:线性假设 和 同方差性假设
- 单调性假设
计算公式
代码实现
a<-c(1,2,3) b<-c(11,12,14)cor.test(a,b,method="pearson")cor=0.9819805060619659
Spearman’s Rank Correlation
介绍
- 非参数测量方法,基于单调函数衡量两个变量的等级线性相关程度
- 数据分布假设:无
- 单调性假设
计算公式
代码实现
//赋予a,b向量值a<-c(1,10,100,101)b<-c(21,10,15,13)//计算spearman相关系数cor.test(a,b,method="spearman")rho=-0.4//用替换后的向量的pearson相关系数进行验证e<-c(1,2,3,4)f<-c(4,1,3,2)cor.test(e,f,method="pearson")cor=-0.4
Kendall
介绍
也称作和谐系数,也是一种等级相关系数
计算公式
代码实现
//赋予a,b向量值a<-c(1,2,3)b<-c(1,3,2)//计算kendall相关系数cor.test(a,b,method="kendall")tau=0.3333333333
Mutual information
介绍
- 衡量两个变量的依赖程度关系
- 可以是线性和非线性的假设
- 可以是单调和非单调的关系
计算公式
代码实现
disc=discretize2d(data$x, data$y, numBins1=n, numBins2=n)mutualInfo=mi.empirical(disc)
对比
Multual information 与Pearson 对比
Pearson 与 Spearman 对比
(带补充)
参考资料
- Mutual Information in R
- 相关性分析 -pearson spearman kendall相关系数
- What is the difference between mutual information and correlation?
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- 相关性分析指标-Pearson,Spearman,Kendall,Multual information
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- pearson, kendall 和spearman三种相关分析方法的区别
- Pearson,Kendall和Spearman三种相关分析方法的异同
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