最小二乘法及其C++实现

来源：互联网发布：算法交易是量化编辑：程序博客网时间：2024/04/30 09:55

监督学习中，如果预测的变量是离散的，我们称其为分类（如决策树，支持向量机等），如果预测的变量是连续的，我们称其为回归。回归分析中，如果只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线近似表示，这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量，且因变量和自变量之间是线性关系，则称为多元线性回归分析。对于二维空间线性是一条直线；对于三维空间线性是一个平面，对于多维空间线性是一个超平面…这里，谈一谈最简单的一元线性回归模型。

1.一元线性回归模型

模型如下：

总体回归函数中Y与X的关系可是线性的，也可是非线性的。对线性回归模型的“线性”有两种解释：

（1）就变量而言是线性的，Y的条件均值是 X的线性函数

（2）就参数而言是线性的，Y的条件均值是参数的线性函数

线性回归模型主要指就参数而言是“线性”,因为只要对参数而言是线性的,都可以用类似的方法估计其参数。

2.参数估计——最小二乘法

对于一元线性回归模型, 假设从总体中获取了n组观察值（X1，Y1），（X2，Y2）， …，（Xn，Yn）。对于平面中的这n个点，可以使用无数条曲线来拟合。要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值。综合起来看，这条直线处于样本数据的中心位置最合理。选择最佳拟合曲线的标准可以确定为：使总的拟合误差（即总残差）达到最小。有以下三个标准可以选择：

（1）用“残差和最小”确定直线位置是一个途径。但很快发现计算“残差和”存在相互抵消的问题。
（2）用“残差绝对值和最小”确定直线位置也是一个途径。但绝对值的计算比较麻烦。
（3）最小二乘法的原则是以“残差平方和最小”确定直线位置。用最小二乘法除了计算比较方便外，得到的估计量还具有优良特性。这种方法对异常值非常敏感。

最常用的是普通最小二乘法（ Ordinary Least Square，OLS）：所选择的回归模型应该使所有观察值的残差平方和达到最小。（Q为残差平方和）

样本回归模型：

残差平方和：

则通过Q最小确定这条直线，即确定，以为变量，把它们看作是Q的函数，就变成了一个求极值的问题，可以通过求导数得到。求Q对两个待估参数的偏导数：

解得：

3.最小二乘法c++实现

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#include<iostream>
#include<fstream>
#include<vector>
using namespace std;
class LeastSquare{
double a, b;
public:
LeastSquare(const vector<double>& x, const vector<double>& y)
{
double t1=0, t2=0, t3=0, t4=0;
for(int i=0; i<x.size(); ++i)
{
t1 += x[i]*x[i];
t2 += x[i];
t3 += x[i]*y[i];
t4 += y[i];
}
a = (t3*x.size() - t2*t4) / (t1*x.size() - t2*t2);
//b = (t4 - a*t2) / x.size();
b = (t1*t4 - t2*t3) / (t1*x.size() - t2*t2);
}
double getY(const double x) const
{
return a*x + b;
}
void print() const
{
cout<<”y = ”<<a<<“x + ”<<b<<“\n”;
}
};
int main(int argc, char *argv[])
{
if(argc != 2)
{
cout<<”Usage: DataFile.txt”<<endl;
return -1;
}
else
{
vector<double> x;
ifstream in(argv[1]);
for(double d; in>>d; )
x.push_back(d);
int sz = x.size();
vector<double> y(x.begin()+sz/2, x.end());
x.resize(sz/2);
LeastSquare ls(x, y);
ls.print();
cout<<”Input x:\n”;
double x0;
while(cin>>x0)
{
cout<<”y = ”<<ls.getY(x0)<<endl;
cout<<”Input x:\n”;
}
}
}

#include<iostream>

#include<fstream>#include<vector>using namespace std;class LeastSquare{ double a, b;public: LeastSquare(const vector<double>& x, const vector<double>& y) { double t1=0, t2=0, t3=0, t4=0; for(int i=0; i<x.size(); ++i) { t1 += x[i]*x[i]; t2 += x[i]; t3 += x[i]*y[i]; t4 += y[i]; } a = (t3*x.size() - t2*t4) / (t1*x.size() - t2*t2); //b = (t4 - a*t2) / x.size(); b = (t1*t4 - t2*t3) / (t1*x.size() - t2*t2); } double getY(const double x) const { return a*x + b; } void print() const { cout<<"y = "<<a<<"x + "<<b<<"\n"; }};int main(int argc, char *argv[]){ if(argc != 2) { cout<<"Usage: DataFile.txt"<<endl; return -1; } else { vector<double> x; ifstream in(argv[1]); for(double d; in>>d; ) x.push_back(d); int sz = x.size(); vector<double> y(x.begin()+sz/2, x.end()); x.resize(sz/2); LeastSquare ls(x, y); ls.print(); cout<<"Input x:\n"; double x0; while(cin>>x0) { cout<<"y = "<<ls.getY(x0)<<endl; cout<<"Input x:\n"; } }}

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