ARDL模型笔记
来源:互联网 发布:photoshop破解补丁mac 编辑:程序博客网 时间:2024/05/22 03:43
毕业论文打算用ARDL模型做,所以查了一些资料,虽然以后可能不会再用了,说到底也是一个经验。可能有错误,还望赐教。
1.ARDL:Autoregressive distributed lagged model
Yt= a*Yt-1 +b*Xt + c*Xt-1 + ...+ d
是基于自回归的拓展,加入了其他滞后项,在模型的构建上是格兰杰因果的进一步发展,但对于回归结果的显著性并没有因果关系的高要求。
2.优点:自变量可以是I(1), 也可以是I(0),只要不是I(2)。对自变量的平稳性要求降低。
3.模型步骤:(1)ADF检验时间序列平稳性(应该不存在单位根,拒绝原假设), (2)长期协整关系检验(应该存在,拒绝原假设),(3)检验残差是否存在自回归(不应该存在,接受原假设)
4.误差修正模型:在长期协整的基础上,探索短期波动如果向长期协整方向发展。会在短期模型中引入前一期的自变量水平值。
参考网站:
http://www.qrspss.com/Topic.aspx?tid=105 #误差修正模型
http://davegiles.blogspot.jp/2013/06/ardl-models-part-ii-bounds-tests.html #Bounds test
http://davegiles.blogspot.jp/2013/03/ardl-models-part-i.html #ARDL模型
http://davegiles.blogspot.jp/2015/01/ardl-modelling-in-eviews-9.html #用eviews实现ARDL模型
http://hassanhaniif.blogspot.jp/2017/03/nardl-with-eviews.html #(vpn)用eviews实现NARDL
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