为什么常常用AR模型代替ARMA模型
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从ARMA到AR无穷 有限阶的ARMA模型可以等价为无穷阶的AR模型和MA模型,因而可以用高阶的AR模型和MA模型近似ARMA模型。
AR模型在建模方面明显比ARMA来的简单,而且它在最佳预测方面也较ARMA,MA模型来的直接,应用性强。因为AR模型方程只有一个白噪声数,预测也只用{x(t)}中n个数,而不涉及{a(t)}。
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