newey-west T检验

sas

%let lag=3;*lags for Newey-West t-stat;
proc model data=FBny;
by model code name;
 parms a; exogenous coef1 ;
instruments / intonly;
 coef1 =a;
fit coef1 / gmm kernel=(bart, %eval(&lag+1), 0);
 ods output parameterestimates=param1  fitstatistics=fitresult
 OutputStatistics=residual;
 quit;
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stata

reg ln_consum ln_income
    est store ols
   newey ln_consum ln_income , lag(1)
    est store newey1
   newey ln_consum ln_income , lag(2)
    est store newey2
   esttab ols newey1 newey2, b(%6.3f) se(%6.3f) mtitle(ols newey1 newey2)
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