资产组合有效前沿的解和最优解(MATLAB语言)
来源:互联网 发布:淘宝哪里可以定做鞋子 编辑:程序博客网 时间:2024/05/20 04:15
基础理论:在资产组合理论中,核心思想是资产分散化配置,用以来防范个体风险,因此存在一个最优解的问题。
如果按照马科维茨的逻辑,资产配置,就是资产在不同资产产品之间的分配,以求达到方差和期望收益的最佳组合,这个组合的最优解取决于投资者自身的偏好和资本有效配置问题。资产的配置有效的前提是资产配置位于资产组合的有效边沿上,在此上的资产组合才能根据投资者的具体偏好而做到最优解。
资产有效前沿的概念:建立在均值-方差基础上的资产组合理论,寻求的最优解结果是在等方差的情况下没收益的最大化;或者,等收益的情况下,方差的最小化。
用数学语言描述就是如下的线性规划问题:
计算资产组合有效前沿的函数为:frontcon
函数语法:
[PortRisk,PortReturn,PortWts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,Numports,,PortReturn,AssetBounds,Groups,GroupBounds,varargin)
输入变量:
ExpReturn
ExpCovariance
Numports
PortReturn
AssetBounds
Groups
GroupBounds
Varargin
输出变量:
PortRisk
PortReturn
PortWt
备注:frontcon函数中,可以只使用前三个参数,如需画图;
可以调用画图函数plot.plot函数的使用方法为:plot(PortRisk,PortReturn,’r+ -’)
即可得资产组合边界图,front条件下不允许卖空
实例:
>> ExpReturn=[0.405533 0.49012 0.507552 0.620121 0.438577];
ExpCovariance=[0.000603 0.000565 0.000644 0.000589 0.000512
NumPort=30;
[PortRisk,PortReturn ,PortWts]=frontcon(ExpReturn,ExpCovariance,NumPort)
得到以下结果:
PortRisk =
PortReturn =
PortWts =
0.0000
再输入:
>> plot(PortRisk,PortReturn,'r+ -')
得到资产组合边界图:
- 资产组合有效前沿的解和最优解(MATLAB语言)
- R语言下的frontcon函数,由mean-variance画有效前沿。
- UVA - 10613(Storage Keepers(最优解不可组合))
- matlab局部最优和全局最优算法
- R语言与马克维茨资产组合理论学习笔记(fportfolio包简介)
- R语言与马克维茨资产组合理论学习笔记(利用fportfolio包实现)
- 数字的最优组合算法
- 解和的组合
- 用二分法解一元高次方程的单根(用两种语言描述的:C语言和Matlab语言)
- 虚有资产的实体化和实体化资产的虚有化
- (转)资产管理和财富管理的区别
- 最优解算法的讨论
- 工程师眼中的“最优解”
- 8.5-有效的括号组合(same in LeetCode)
- Leetcode22. Generate Parentheses(生成有效的括号组合)
- 《C#和NET学习的总结》----前沿
- 买大米(最优解)
- 过桥问题(最优解)
- iOS学习笔记14-网络(三)WebView
- es使用遇到的问题
- NFC是什么 Android手机上的NFC都能做什么
- window.close 兼容性
- sed 简明教程
- 资产组合有效前沿的解和最优解(MATLAB语言)
- iOS学习笔记15-序列化、偏好设置和归档
- 自动化测试总结
- Linux中Samba详细安装
- 二叉树根据前序后序重建
- Android一个自定义验证码的实现
- Android学习记录
- 操作系统进程调度算法
- iOS学习笔记16-数据库SQLite