继续关注回归和最小二乘法OLS
来源:互联网 发布:php缓存技术有哪些 编辑:程序博客网 时间:2024/06/06 04:32
Method of Moments
上一篇文章计量经济学和一些回归知识里面求
整一个Method of Moments, 最开始的根据就是一个等式:
变量上方加一个”bar” 表示平均值, 加一个”hat”表示估计值。这两个值很好理解,要用回归肯定有一组数据,简单的回归模型数据只有
Gause-Markov Theorem
这个定理的中文名叫做高斯-马尔科夫定理,我总结了一下,这个定理的主要内容就是:最小二乘法,好好好!!!
老师的说法是:最小二乘法OLS,可以求出最小方差、线性无偏估计量;我改个说法,最小二乘法,又稳又准!方差小说明稳定,无偏(unbiased)说明准确。
标准高斯-马尔科夫定理有四个著名假设,都是适用在简单线性回归上的,变量只有一个,比较适合我们初学者。我不打算把所有的定理都写下来了,因为各种教材上都能查到,我就写点我自己的理解。
在
一个重要的假设就是
第二个重要假设就是
最小二乘法的指标
那么最小二乘法好不好呢,好!究竟如何好?我们需要一些指标来测算一下。
拟合优度检验
中文比较拗口,英文名是:Goodness-of-Fit, 就是拟合得好不好。指标用
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