金融时间序列分析:6. AR模型实例(R语言)
来源:互联网 发布:exe文件加密网络授权 编辑:程序博客网 时间:2024/05/16 17:30
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1. 前言
前一篇写了如何用Python构建AR模型,但是由于不太熟悉,很多问题都没有说清楚,本文用R语言详细的讲一讲,算是为前面两篇文章补漏吧。
2. 获取数据
library(quantmod)library(xts)library(zoo)library(quantmod)library(TTR)#获取数据getSymbols("300033.SZ")View(`300033.SZ`)
3. 数据预处理
THS.Close = `300033.SZ`$`300033.SZ.Adjusted`THS.Closedim(THS.Close)library(fBasics)pacf(THS.Close, lag.max = 30)acf(THS.Close, lag.max = 30)THS.ret = diff(THS.Close)tail(THS.ret)log_data = log(THS.Close)log_ret = diff(log_data)
数据清理:
na.omit(log_ret)log_ret <- na.omit(log_ret)dim(log_ret)basicStats(log_data)basicStats(log_ret)
4. 数据预览
plot(log_ret)hist(log_ret, nclass = 200)
5. 定阶
pacf(log_ret, lag.max = 30)acf(log_ret, lag.max = 30)Box.test(log_ret, lag = 2, type = 'Ljung-Box')Box.test(log_ret, lag = 1, type = 'Ljung-Box')
6. AR模型
arx2 = arima(log_ret, order = c(2, 0, 0))plot(arx2$residuals)plot(arx2$residuals, log_ret)
上面几个数值的意义:
Box.test(arx2$residuals, lag = 2, type = 'Ljung-Box')
tsdiag(arx2)
predict(arx2, 8)
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