极大似然估计和贝叶斯估计
来源:互联网 发布:七天网络阅卷查分下载 编辑:程序博客网 时间:2024/06/04 19:39
最大似然估计
- 最大似然估计:现在已经拿到了很多个样本(你的数据集中所有因变量),这些样本值已经实现,最大似然估计就是去找到那个(组)参数估计值,使得前面已经实现的样本值发生概率最大。因为你手头上的样本已经实现了,其发生概率最大才符合逻辑。这时是求样本所有观测的联合概率最大化,是个连乘积,只要取对数,就变成了线性加总。此时通过对参数求导数,并令一阶导数为零,就可以通过解方程(组),得到最大似然估计值。
使用情况:模型已定,参数未知f(x1,x2,...,xn|Θ)
假设所有采样独立同分布,f为模型,θ 为模型参数
定义似然函数:L(Θ|x1,x2,...,xn)=f(x1,x2,...,xn|Θ)
使函数值最大化(对Θ 取一阶导数)的Θ 值就是Θ 的最大似然估计
求法:
因为独立同分布L(Θ|x1,x2,...,xn)=f(x1,x2,...,xn|Θ)=∏ni=1f(xi|Θ)
两边取对数(因为对数函数是单调增函数,与L有相同的最大值点,而求ln的值相对简单些^[1])lnL(Θ|x1,x2,...,xn)=∑ni=1lnf(xi|Θ)
对参数Θ 求导,令一阶导数为零,就得出最大似然估计值Θmle=argmax1nlnL 贝叶斯估计
假设
那么
最大后验概率估计 即为 后验概率分布的众数
可以看做正则化的最大似然估计,当g是常数时两者等价
极大似然估计和贝叶斯估计分别代表了频率派和贝叶斯派的观点。频率派认为,参数是客观存在的,只是未知而矣。相反的,贝叶斯派认为参数也是随机的,和一般随机变量没有本质区别,正是因为参数不能固定,当给定一个输入x后,我们不能用一个确定的y表示输出结果,必须用一个概率的方式表达出来,所以贝叶斯学派的预测值是一个期望值。最大后验概率和极大似然估计很像,只是多了一项先验分布,它体现了贝叶斯认为参数也是随机变量的观点,在实际运算中通常通过超参数给出先验分布。
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