矩阵的奇异值

奇异值分解法是线性代数和矩阵论中一种重要的矩阵分解法，在信号处理、统计学等领域有重要应用。

定义：设A为复数域内m*n阶矩阵，A*表示A的共轭转置矩阵，A*A的n个非负特征值的算术平方根叫作矩阵A的奇异值。记为σi(A)。

如果把A*A的特征值记为λi(A*A)，则σi(A)=sqrt(λi(A*A))。

同时，需要注意的是，任意矩阵都有奇异值。对于一般的方阵来说，其奇异值与特征值是没有关系的。