量化投资-基本面模型-棉花多因素模型

测算报告

郑棉指数 日线 郑棉多因素模型

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名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/11 14:28:16资金分配量500000数据合约郑棉指数交易合约郑棉指数K线周期日线数据开始时间2004-6-1数据结束时间2017-3-13信号计算开始时间2008-1-2信号计算结束时间2017-3-13单位5（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费10.00元/手滑点1开仓手数资金比例初始资金比例59.29%模型郑棉多因素模型参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数3359测试周期数2235信号个数346指令总数346信号消失次数0资金分配量500000最终权益6276605空仓周期数1343最长连续空仓周期数175最长交易周期46标准离差282014.57标准离差率844.59%夏普比率6.67盈亏总平均/亏损平均0.50权益最大回撤1703975.00权益最大回撤时间2016/06/15权益最大回撤比77.40%权益最大回撤比时间2008/03/04权益最长未创新高周期数662权益最长未创新高时间段2011/07/12 - 2014/04/09损益最大回撤1039325.00损益最大回撤时间2015/11/18损益最大回撤比60.95%损益最大回撤比时间2015/11/18损益最长未创新高周期数609损益最长未创新高时间段2011/07/12 - 2014/01/16风险率77.20%收益率/风险率1.63每手最大亏损4645.00每手平均盈亏405.09盈利率1155.32%868.03%287.30%年化单利收益率125.54%月化单利收益率10.32%年化复利收益率31.64%月化复利收益率2.29%胜率48.55%模型得分60分平均盈利/权益最大回撤0.08平均盈利/平均亏损2.112.561.60平均盈利率/平均亏损率1.88净利润577660543401301436475总盈利11756770.007564950.004191820.00总亏损5980165.003224820.002755345.00总盈利/总亏损1.972.351.52其中持仓浮盈0.000.000.00交易次数1739281盈利比率47.98%47.83%48.15%盈利次数834439亏损次数894841持平次数101平均交易周期12.9224.2927.59平均盈利交易周期26.9350.8057.31平均亏损交易周期25.1146.5654.51平均盈亏(利润)33390.7847175.3217734.26平均盈利141647.83171930.69107482.56平均亏损67192.8767183.7567203.54最大盈利2677560.002677560.00540020.00最大亏损1007010.001007010.00454770.00最大盈利/总盈利0.230.350.13最大亏损/总亏损0.170.310.17净利润/最大亏损5.744.313.16最大盈利时间2016/04/272016/04/272016/03/29最大亏损时间2016/05/232016/05/232015/04/27最大持续盈利次数885最大持续盈利次数出现时间2015/11/24 - 2016/05/19最大持续亏损次数556最大持续亏损次数出现时间2009/05/08 - 2009/06/03平均持仓手数81最大持仓手数603平均使用资金额474358.69最大使用资金额3056004.00平均资金使用率58.05%最大资金使用率100.00%扣除最大盈利后收益率619.81%332.51%179.29%扣除最大亏损后收益率1356.72%1069.43%378.25%期间最大权益6401860期间最小权益114000手续费285200滑点损耗713000成交额2228206855注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回测。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。量化交流群：226224941