量化投资-棕榈日线-基本面模型

棕榈油指 日线 棕榈日线

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名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/08 14:20:27资金分配量500000数据合约棕榈油指交易合约棕榈油指K线周期日线数据开始时间2012-1-4数据结束时间2017-3-7信号计算开始时间2012-1-4信号计算结束时间2017-3-7单位10（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费3.00元/手滑点1开仓手数1初始资金比例1.30%模型棕榈日线参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数1890测试周期数1255信号个数64指令总数64信号消失次数0资金分配量500000最终权益509588空仓周期数1125最长连续空仓周期数133最长交易周期23标准离差1548.05标准离差率516.66%夏普比率-8.30盈亏总平均/亏损平均0.30权益最大回撤5466.00权益最大回撤时间2017/02/17权益最大回撤比1.06%权益最大回撤比时间2017/02/17权益最长未创新高周期数251权益最长未创新高时间段2013/02/20 - 2014/03/07损益最大回撤5272.00损益最大回撤时间2017/02/20损益最大回撤比1.02%损益最大回撤比时间2017/02/20损益最长未创新高周期数238损益最长未创新高时间段2013/02/20 - 2014/02/18风险率0.01%收益率/风险率43.06每手最大亏损3466.00每手平均盈亏299.63盈利率1.92%0.16%1.76%年化单利收益率0.37%月化单利收益率0.03%年化复利收益率0.37%月化复利收益率0.03%胜率56.25%模型得分48分平均盈利/权益最大回撤0.24平均盈利/平均亏损1.311.091.67平均盈利率/平均亏损率1.32净利润95887868802总盈利23562.009318.0014244.00总亏损13974.008532.005442.00总盈利/总亏损1.691.092.62其中持仓浮盈0.000.000.00交易次数321418盈利比率56.25%50.00%61.11%盈利次数18711亏损次数1477持平次数000平均交易周期39.2289.6469.72平均盈利交易周期69.72179.29114.09平均亏损交易周期89.64179.29179.29平均盈亏(利润)299.6356.14489.00平均盈利1309.001331.141294.91平均亏损998.141218.86777.43最大盈利4114.003654.004114.00最大亏损3466.003466.001806.00最大盈利/总盈利0.170.390.29最大亏损/总亏损0.250.410.33净利润/最大亏损2.770.234.87最大盈利时间2015/08/262016/03/172015/08/26最大亏损时间2017/02/202017/02/202016/07/21最大持续盈利次数625最大持续盈利次数出现时间2013/11/13 - 2014/06/17最大持续亏损次数323最大持续亏损次数出现时间2013/03/13 - 2013/08/15平均持仓手数1最大持仓手数1平均使用资金额4347.70最大使用资金额6522.40平均资金使用率0.86%最大资金使用率1.30%扣除最大盈利后收益率1.09%-0.57%0.94%扣除最大亏损后收益率2.61%0.85%2.12%期间最大权益514977期间最小权益499957手续费192滑点损耗1280成交额3610320注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回撤。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。交流群：226224941