量化投资-基本面模型-豆油多因素模型

测算报告

豆油指数 日线 豆油基本面

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名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/11 15:23:28资金分配量500000数据合约豆油指数交易合约豆油指数K线周期日线数据开始时间2006-1-9数据结束时间2017-3-13信号计算开始时间2008-1-2信号计算结束时间2017-3-13单位10（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费3.00元/手滑点1开仓手数1初始资金比例1.75%模型豆油基本面参数[30,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数3359测试周期数2235信号个数39指令总数40信号消失次数0资金分配量500000最终权益522640空仓周期数79最长连续空仓周期数9最长交易周期755标准离差5471.36标准离差率483.34%夏普比率-2.79盈亏总平均/亏损平均0.27权益最大回撤85630.00权益最大回撤时间2008/12/05权益最大回撤比16.08%权益最大回撤比时间2008/12/05权益最长未创新高周期数2196权益最长未创新高时间段2008/03/03 - 2017/03/10损益最大回撤10506.00损益最大回撤时间2011/02/24损益最大回撤比2.10%损益最大回撤比时间2011/02/24损益最长未创新高周期数932损益最长未创新高时间段2008/01/02 - 2011/11/01风险率10.61%收益率/风险率0.05每手最大亏损10506.00每手平均盈亏1132.00盈利率4.53%-1.71%6.24%年化单利收益率0.49%月化单利收益率0.04%年化复利收益率0.48%月化复利收益率0.04%胜率60.00%模型得分52分平均盈利/权益最大回撤0.05平均盈利/平均亏损1.120.561.79平均盈利率/平均亏损率1.13净利润22640-855631196总盈利56148.0010922.0045226.00总亏损33508.0019478.0014030.00总盈利/总亏损1.680.563.22其中持仓浮盈1420.001420.000.00交易次数20614盈利比率60.00%50.00%64.29%盈利次数1239亏损次数835持平次数000平均交易周期111.75372.50159.64平均盈利交易周期186.25745.00248.33平均亏损交易周期279.38745.00447.00平均盈亏(利润)1132.00-1426.002228.29平均盈利4679.003640.675025.11平均亏损4188.506492.672806.00最大盈利10414.005494.0010414.00最大亏损10506.0010506.008206.00最大盈利/总盈利0.190.500.23最大亏损/总亏损0.310.540.58净利润/最大亏损2.15-0.813.80最大盈利时间2014/11/122012/05/152014/11/12最大亏损时间2011/02/242011/02/242016/04/22最大持续盈利次数313最大持续盈利次数出现时间2011/04/26 - 2011/09/26最大持续亏损次数112最大持续亏损次数出现时间2011/02/24 - 2011/02/24平均持仓手数1最大持仓手数1平均使用资金额6942.46最大使用资金额8760.80平均资金使用率1.41%最大资金使用率1.96%扣除最大盈利后收益率2.45%-2.81%4.16%扣除最大亏损后收益率6.63%0.39%7.88%期间最大权益532597期间最小权益446967手续费120滑点损耗800成交额3217140


注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回测。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。量化交流群：226224941

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