量化投资-基本面模型-PVC多因素模型

测算报告

PVC指数 日线 PVC多因素

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名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/11 21:33:00资金分配量500000数据合约PVC指数交易合约PVC指数K线周期日线数据开始时间2009-5-25数据结束时间2017-3-10信号计算开始时间2009-5-25信号计算结束时间2017-3-10单位5（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费0.00元/手滑点0开仓手数1初始资金比例0.66%模型PVC多因素参数[0,0,0,0,0,0]名称全部交易多头空头测试天数2847测试周期数1895信号个数56指令总数56信号消失次数0资金分配量500000最终权益509400空仓周期数1398最长连续空仓周期数455最长交易周期71标准离差1248.10标准离差率371.77%夏普比率-14.09盈亏总平均/亏损平均0.62权益最大回撤4210.00权益最大回撤时间2012/09/14权益最大回撤比0.83%权益最大回撤比时间2012/09/14权益最长未创新高周期数574权益最长未创新高时间段2011/10/20 - 2014/03/07损益最大回撤2185.00损益最大回撤时间2012/09/18损益最大回撤比0.43%损益最大回撤比时间2012/09/18损益最长未创新高周期数452损益最长未创新高时间段2011/12/22 - 2013/11/12风险率0.22%收益率/风险率1.11每手最大亏损1300.00每手平均盈亏335.71盈利率1.88%0.00%1.88%年化单利收益率0.24%月化单利收益率0.02%年化复利收益率0.24%月化复利收益率0.02%胜率60.71%模型得分62分平均盈利/权益最大回撤0.21平均盈利/平均亏损1.67∞1.67平均盈利率/平均亏损率1.68净利润940009400总盈利15325.000.0015325.00总亏损5925.000.005925.00总盈利/总亏损2.59∞2.59其中持仓浮盈0.000.000.00交易次数28028盈利比率60.71%0.00%60.71%盈利次数17017亏损次数11011持平次数000平均交易周期67.680.0067.68平均盈利交易周期111.470.00111.47平均亏损交易周期172.270.00172.27平均盈亏(利润)335.710.00335.71平均盈利901.470.00901.47平均亏损538.640.00538.64最大盈利5270.000.005270.00最大亏损1300.000.001300.00最大盈利/总盈利0.34∞0.34最大亏损/总亏损0.22∞0.22净利润/最大亏损7.23∞7.23最大盈利时间2011/11/16--2011/11/16最大亏损时间2011/08/03--2011/08/03最大持续盈利次数606最大持续盈利次数出现时间2013/11/13 - 2015/02/06最大持续亏损次数303最大持续亏损次数出现时间2012/02/08 - 2012/06/18平均持仓手数1最大持仓手数1平均使用资金额2596.24最大使用资金额3294.80平均资金使用率0.51%最大资金使用率0.66%扣除最大盈利后收益率0.83%0.00%0.83%扣除最大亏损后收益率2.14%0.00%2.14%期间最大权益510100期间最小权益498910手续费0滑点损耗0成交额1805470注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回测。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。量化交流群：226224941