量化投资-基本面模型-沪铜多因素模型

测算报告

沪铜指数 日线 沪铜日线

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名称全部交易多头空头报告生成时间2017/03/11 15:11:22资金分配量500000数据合约沪铜指数交易合约沪铜指数K线周期日线数据开始时间1996-4-2数据结束时间2017-3-13信号计算开始时间2008-1-2信号计算结束时间2017-3-13单位5（吨/手，元/点）保证金8.00%手续费0.00%%滑点0开仓手数资金比例初始资金比例46.96%模型沪铜日线参数[9,3,3,20,0,0]名称全部交易多头空头测试天数3359测试周期数2233信号个数211指令总数212信号消失次数0资金分配量500000最终权益7161395空仓周期数1858最长连续空仓周期数792最长交易周期11标准离差570039.88标准离差率907.08%夏普比率3.81盈亏总平均/亏损平均0.15权益最大回撤7779900.00权益最大回撤时间2017/02/13权益最大回撤比63.81%权益最大回撤比时间2017/02/13权益最长未创新高周期数792权益最长未创新高时间段2008/01/02 - 2011/04/11损益最大回撤6120200.00损益最大回撤时间2017/02/15损益最大回撤比51.08%损益最大回撤比时间2017/02/15损益最长未创新高周期数429损益最长未创新高时间段2011/11/14 - 2013/08/22风险率0.00%收益率/风险率∞每手最大亏损14765.00每手平均盈亏643.80盈利率1332.28%700.91%631.37%年化单利收益率144.77%月化单利收益率11.90%年化复利收益率33.54%月化复利收益率2.41%胜率68.87%模型得分48分平均盈利/权益最大回撤0.04平均盈利/平均亏损0.691.190.60平均盈利率/平均亏损率0.97净利润666139535045303156865总盈利20092805.005595045.0014497760.00总亏损13431410.002090515.0011340895.00总盈利/总亏损1.502.681.28其中持仓浮盈-97000.000.00-97000.00交易次数1064066盈利比率67.92%67.50%68.18%盈利次数722745亏损次数331221持平次数110平均交易周期21.0755.8333.83平均盈利交易周期31.0182.7049.62平均亏损交易周期67.67186.08106.33平均盈亏(利润)62843.3587613.2547831.29平均盈利279066.75207223.89322172.44平均亏损407012.44174209.58540042.63最大盈利2783850.00926400.002783850.00最大亏损2289000.00576800.002289000.00最大盈利/总盈利0.140.170.19最大亏损/总亏损0.170.280.20净利润/最大亏损2.916.081.38最大盈利时间2015/11/232017/01/252015/11/23最大亏损时间2017/02/152017/01/182017/02/15最大持续盈利次数15911最大持续盈利次数出现时间2015/04/13 - 2016/01/21最大持续亏损次数444最大持续亏损次数出现时间2016/02/05 - 2016/04/26平均持仓手数93最大持仓手数420平均使用资金额1568922.93最大使用资金额5987520.00平均资金使用率50.23%最大资金使用率92.34%扣除最大盈利后收益率775.51%515.63%74.60%扣除最大亏损后收益率1790.08%816.27%1089.17%期间最大权益12192695期间最小权益500000手续费0滑点损耗0成交额4324413165注：很粗糙的一个模型，采用文华财经赢智程序化软件进行回测。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。量化交流群：226224941